Pilzduxelles vorbereiten: Die Champignons in einer Küchenmaschine sehr fein hacken (nicht pürieren). In einer trockenen Pfanne ohne Öl bei mittlerer Hitze anbraten, damit das Wasser austritt. Sobald die Flüssigkeit verdampft ist, Schalotten, Knoblauch und Thymian sowie etwas Butter (optional) hinzufügen. Weiterbraten, bis die Masse vollkommen trocken ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und vollständig abkühlen lassen.
Fleisch anbraten: Das Rinderfilet rundherum salzen und pfeffern. In einer sehr heißen Pfanne mit Pflanzenöl von allen Seiten kurz und scharf anbraten (ca. 1 Minute pro Seite), um die Poren zu schließen. Aus der Pfanne nehmen und sofort rundherum mit dem Senf bestreichen. Abkühlen lassen.
Rolle formen: Ein großes Stück Frischhaltefolie auf der Arbeitsfläche ausbreiten. Die Parmaschinken-Scheiben leicht überlappend darauflegen, sodass eine Fläche entsteht, die das Filet umschließen kann. Die abgekühlte Pilzmasse gleichmäßig dünn auf dem Schinken verteilen. Das Fleisch mittig darauf platzieren.
Wickeln: Mithilfe der Folie den Schinken und die Pilzmasse straff um das Fleisch wickeln. Die Enden der Folie wie ein Bonbon fest zusammenzwirbeln, um eine kompakte Rolle zu formen. Für mindestens 20 Minuten in den Kühlschrank legen, damit die Form stabil bleibt.
Teigmantel vorbereiten: Den Ofen auf 200 °C (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Den Blätterteig ausrollen. Die gekühlte Fleischrolle vorsichtig aus der Folie wickeln und mittig auf den Teig legen. Den Teig um das Fleisch schlagen, überschüssigen Teig abschneiden und die Ränder gut andrücken (evtl. mit etwas Eigelb verkleben). Die Nahtseite sollte unten liegen.
Backen: Das Paket auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Den gesamten Teig mit dem verquirlten Eigelb bestreichen. Mit der Rückseite eines Messers vorsichtig ein Muster in den Teig ritzen, ohne ihn durchzuschneiden. Für ca. 25–35 Minuten backen, bis der Teig goldbraun ist.
Ruhen lassen: Das Beef Wellington aus dem Ofen nehmen und vor dem Anschneiden unbedingt 10–15 Minuten ruhen lassen. Dies sorgt dafür, dass sich der Fleischsaft verteilt und beim Schneiden nicht ausläuft.