Für den Hefeteig das Weizenmehl mit der Trockenhefe, dem Zucker und einer Prise Salz in der Schüssel der Küchenmaschine trocken vermengen.
Die lauwarme Milch und die weiche Butter hinzufügen. Mit dem Knethaken zuerst auf niedriger Stufe 2 Minuten vermischen, danach auf mittlerer Stufe ca. 6 bis 8 Minuten zu einem glatten, geschmeidigen Teig kneten, der sich leicht vom Schüsselrand löst.
Den Teig abdecken und an einem warmen Ort ohne Zugluft für ca. 60 Minuten gehen lassen, bis sich sein Volumen sichtlich verdoppelt hat.
In der Zwischenzeit die Nussfüllung vorbereiten: Die gemahlenen Haselnüsse mit dem Zucker und dem Zimt vermischen. Die Marzipanrohmasse fein reiben und zusammen mit der flüssigen Schlagsahne und dem Eiweiß unter die Nussmischung rühren, bis eine streichfähige Paste entsteht.
Den gegangenen Hefeteig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche kurz von Hand durchkneten und anschließend zu einem großen Rechteck (ca. 40x50 cm) gleichmäßig ausrollen.
Die Nussfüllung gleichmäßig mit einer Palette oder der Rückseite eines Löffels auf dem Teig verstreichen, dabei an einer der langen Seiten einen Rand von ca. 1,5 cm frei lassen.
Den Teig von der anderen langen Seite her stramm aufrollen. Die Rolle mit einem scharfen Messer (oder einem Stück Küchengarn) in etwa 2 bis 3 cm dicke Scheiben schneiden.
Die Schnecken mit ausreichend Abstand auf zwei mit Backpapier ausgelegte Backbleche legen. Die Schnecken leicht flach drücken und nochmals abgedeckt 20 Minuten gehen lassen. Währenddessen den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen.
Die Nussschnecken nacheinander für ca. 15 bis 20 Minuten goldbraun backen. Die Backzeit kann je nach Ofen leicht variieren.
Direkt nach dem Backen den Puderzucker mit dem Zitronensaft glattrühren und die heißen Nussschnecken mit dem Guss bepinseln. Auf einem Kuchengitter vollständig abkühlen lassen.