Hefeteig ansetzen: Die lauwarme Milch in eine kleine Schüssel geben. 1 TL vom Zucker und die Trockenhefe einrühren. Die Mischung für ca. 10 Minuten stehen lassen, bis sich kleine Bläschen bilden.
Teig kneten: Mehl, den restlichen Zucker, Vanillezucker und Salz in einer großen Rührschüssel vermischen. Eine Mulde in die Mitte drücken. Die Hefe-Milch-Mischung, das Ei und die weichen Butterwürfel hineingeben. Alles mit den Knethaken eines Handmixers oder einer Küchenmaschine ca. 10 Minuten zu einem glatten, geschmeidigen Teig verkneten. Der Teig sollte sich vom Schüsselrand lösen.
Erste Gehzeit: Den Teig zu einer Kugel formen und in der Schüssel zugedeckt an einem warmen, zugfreien Ort für ca. 60 Minuten gehen lassen, bis sich sein Volumen sichtbar verdoppelt hat.
Zopf flechten: Den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche kurz durchkneten und in drei gleich große Stücke teilen. Jedes Stück zu einem ca. 30 cm langen Strang rollen. Die drei Stränge an einem Ende zusammendrücken und zu einem Zopf flechten. Das andere Ende ebenfalls gut zusammendrücken.
Zweite Gehzeit: Ein Stück Backpapier passend für den Korb der Heißluftfritteuse zuschneiden. Den Hefezopf darauflegen und nochmals abgedeckt für ca. 30 Minuten gehen lassen.
Vorbereiten und Vorheizen: Die Heißluftfritteuse auf 160 °C vorheizen. In einer kleinen Schüssel das Eigelb mit 1 EL Milch verquirlen. Den aufgegangenen Zopf vorsichtig damit bestreichen. Nach Belieben mit Hagelzucker bestreuen.
Backen im Air Fryer: Den Hefezopf mitsamt dem Backpapier vorsichtig in den Korb der Heißluftfritteuse legen. Für 20-22 Minuten bei 160 °C backen, bis er goldbraun ist. Mit einem Holzstäbchen die Garprobe machen – es sollte kein Teig mehr daran kleben bleiben.
Abkühlen lassen: Den fertigen Hefezopf aus der Heißluftfritteuse nehmen und auf einem Kuchengitter vollständig abkühlen lassen, bevor er angeschnitten wird.